龙虾每日交易分析

一、今日市场速览

标的	收盘	今日涨跌	5日趋势	信号状态
科创50ETF 588000	1.215	-3.57%	-7.95%	领跌；C2破线-24.72%（被A级/P级挤占）；A级+P级双信号今日收盘出笼（单日-3.57%+r5-7.95%双条件齐备·破20日低点1.222）；IV分位93.1%强制价差；隔夜持仓10012645今止损离场
创业板ETF 159915	2.403	-2.83%	-6.24%	A级+P级双信号出笼（单日-2.83%+r5-6.24%齐备·破20日低点2.422）；C2破线-24.62%；IV分位98.5%全场最高强制价差
中证500ETF 510500	6.380	-1.18%	-2.40%	C2破线-14.94%全日未转涨未触发；P级未破线（20日低点6.293）；IV分位94.9%强制价差；A级差条件二（-1.18%<2%）
沪深300ETF 510300	4.092	+0.17%	-0.75%	权重红盘；C2未破线-8.23%（差1.77pp）；IV分位80.0%>70%；无其他信号
上证50ETF 510050	2.884	+0.45%	+0.77%	五标的唯一r5转正；无信号（距20日高点-2.34%）；S2缩口标的（单合约帽×7.5%）；IV分位序列缺失（历史遗留）

标的

收盘

今日涨跌

5日趋势

信号状态

科创50ETF 588000

1.215

-3.57%

-7.95%

领跌；C2破线-24.72%（被A级/P级挤占）；A级+P级双信号今日收盘出笼（单日-3.57%+r5-7.95%双条件齐备·破20日低点1.222）；IV分位93.1%强制价差；隔夜持仓10012645今止损离场

创业板ETF 159915

2.403

-2.83%

-6.24%

A级+P级双信号出笼（单日-2.83%+r5-6.24%齐备·破20日低点2.422）；C2破线-24.62%；IV分位98.5%全场最高强制价差

中证500ETF 510500

6.380

-1.18%

-2.40%

C2破线-14.94%全日未转涨未触发；P级未破线（20日低点6.293）；IV分位94.9%强制价差；A级差条件二（-1.18%<2%）

沪深300ETF 510300

4.092

+0.17%

-0.75%

权重红盘；C2未破线-8.23%（差1.77pp）；IV分位80.0%>70%；无其他信号

上证50ETF 510050

2.884

+0.45%

+0.77%

五标的唯一r5转正；无信号（距20日高点-2.34%）；S2缩口标的（单合约帽×7.5%）；IV分位序列缺失（历史遗留）

五标的两涨三跌、大小盘深度分化（510050/510300价值权重红盘 vs 159915/588000成长领跌）；r5全∈(-8%,+8%)→全禁沽/可购（P级独立通道不受约束）；四标的IV分位>70%（510300 80.0/510500 94.9/159915 98.5/588000 93.1%）→开仓强制牛市价差仅限实1档；五标的趋势市（510050中性，其余下行）；宏观：美国中期选举结果发酵中+明日美ADP，科创/创业板波动放大。

二、当日成交与持仓（收盘空仓·止损1笔）

时间	合约	方向	价×张	金额	实现盈亏	执行核验
14:16:57	科创50购11月1200 10012645·C2·11-02开	卖出平仓 T6末窗止损	0.0677×134	90,718	-33,634 (-27.05%)	止损线0.07424于13:19首破：T5(13:05)未破✓哨兵(13:15)差4分钟未及捕捉，T6(14:12起)为破线后首个触点→执行合规✓；滑点-7.05pp（较止损线多亏约8,764元，触点间真空期所致非执行过错）；「亏损不过第二夜」终判日14:50前离场✓；成交台账序38=看板=持仓台账三方一致✓
当日已实现-33,634元；收盘空仓过夜无持仓任务；连亏计数器0→1（未达3·系数×1.0）；⚠️手册149行盲区实证：昨收浮盈+11.1%（0.1031）今开0.0950（较成本+2.4%仍有浮盈），09:31即跌破成本，T2首触点(09:38价约0.0868)已浮亏→止盈条件不成立未止盈合规，但隔夜+11%利润8分钟蒸发、终以-27%离场——149行对"跳空低开秒翻亏"无保护，规则缺口建议老板留意（红框②）。

时间

合约

方向

价×张

金额

实现盈亏

执行核验

14:16:57

科创50购11月1200
10012645·C2·11-02开

卖出平仓
T6末窗止损

0.0677×134

90,718

-33,634
(-27.05%)

止损线0.07424于13:19首破：T5(13:05)未破✓哨兵(13:15)差4分钟未及捕捉，T6(14:12起)为破线后首个触点→执行合规✓；滑点-7.05pp（较止损线多亏约8,764元，触点间真空期所致非执行过错）；「亏损不过第二夜」终判日14:50前离场✓；成交台账序38=看板=持仓台账三方一致✓

当日已实现-33,634元；收盘空仓过夜无持仓任务；连亏计数器0→1（未达3·系数×1.0）；⚠️手册149行盲区实证：昨收浮盈+11.1%（0.1031）今开0.0950（较成本+2.4%仍有浮盈），09:31即跌破成本，T2首触点(09:38价约0.0868)已浮亏→止盈条件不成立未止盈合规，但隔夜+11%利润8分钟蒸发、终以-27%离场——149行对"跳空低开秒翻亏"无保护，规则缺口建议老板留意（红框②）。

三、今日合规检查

检查项	结果	检查项	结果
止损纪律（v3.15）	✓ 13:19首破线→T6破线后首个触点14:16执行离场（滑点-7.05pp为触点真空期固有）；「亏损不过第二夜」终判日当离场✓	挂单流水（v3.15）	✓ warn_orders.json不存在=无挂单（持仓未及+80%线即止损属正常）；新建0/限价成交0/DTE5兜底0/撤单0；无应挂未挂、无应兜未兜
摸顶禁令/开盘纪律	✓ 今日零开仓，9:30-10:00铁律无涉；r5全<8%禁沽生效（P级独立通道今日无入场）	台账三方一致	✓ 1笔流水（xlsx序38）=看板=持仓台账空仓；影子台账懒创建零新增（v37/v38/v39/relay均无文件）；T1-T7全触点success正常执行日
再投额度（v3.6）	✓ =25%×max(0, 权益-1,000,000)=0元（权益<EQ0熄火）；今日无开仓	通道状态	✓ westock auth-required→腾讯直连降级正常（五标的收盘/涨跌与T8逐一对齐）；T1盘前预案+T8盘后复盘均已落盘✓；空仓无需期权报价

检查项

结果

检查项

结果

止损纪律（v3.15）

✓ 13:19首破线→T6破线后首个触点14:16执行离场（滑点-7.05pp为触点真空期固有）；「亏损不过第二夜」终判日当离场✓

挂单流水（v3.15）

✓ warn_orders.json不存在=无挂单（持仓未及+80%线即止损属正常）；新建0/限价成交0/DTE5兜底0/撤单0；无应挂未挂、无应兜未兜

摸顶禁令/开盘纪律

✓ 今日零开仓，9:30-10:00铁律无涉；r5全<8%禁沽生效（P级独立通道今日无入场）

台账三方一致

✓ 1笔流水（xlsx序38）=看板=持仓台账空仓；影子台账懒创建零新增（v37/v38/v39/relay均无文件）；T1-T7全触点success正常执行日

再投额度（v3.6）

✓ =25%×max(0, 权益-1,000,000)=0元（权益<EQ0熄火）；今日无开仓

通道状态

✓ westock auth-required→腾讯直连降级正常（五标的收盘/涨跌与T8逐一对齐）；T1盘前预案+T8盘后复盘均已落盘✓；空仓无需期权报价

定档器：k=0 / 基数250,000 / 连亏计数器 1（今日止损0→1，再亏2笔熔断×0.5）/ 连亏熔断：未生效·×1.0全额 / 月熔断：11月新周期（本月已实现-19,617；10月拍板悬置已收官遗留）/ ⚠️降档保险丝：经济权益822,081较峰值916,194回撤-10.27%已破8%线（保险丝仅T9评估→周日T9须重点复核降档；较真实峰值100万-17.8%）/ 升档冻结生效（滚动胜率29.4% N=17<55%）/ 再投额度=0元（熄火）；单合约帽123,312 / 单期帽164,416（T8经济口径·空仓全额可用）/ 总量帽999×（v4.1实质无帽）。无盘中临时调档。

四、明日预案（11月4日周三 · T8已产出，直接引用）

⓪ 周三执行清单（三通道并发日）：①T2第一件事=A级双候选入场判定——159915（单日-2.83%+r5-6.24%）与588000（-3.57%+-7.95%）双条件齐备已出笼，跌开/平开才买、涨开不追（v3.8），涨开被拦→v3.22同拦（同标的C2当日全不开）+relay交接周四接力；②P级破位沽双候选同触点执行（159915沽12月2450 / 588000沽12月1250·T+2=11-05开盘全平·裸持隔夜）；③C2三标的破线转涨确认即触发（优先级最低、大概率被A级挤占写日志）。⚠️同标的A级买购+P级买沽方向互斥并存（两通道规则独立无明文互斥，先例10-30购沽同持），请老板知悉。

类别	内容
通道	11月DTE=21∈主仓窗15-35正常（主仓新单一律11月）；12月DTE=49仅P级选约区间[36,70]；无空窗（v3.18空窗桶休眠）；锚点（经济权益822,081）：单合约帽123,312/单期帽164,416/连亏1×1.0/再投0；缩口闸asof10-30：S5空/S2=510050（帽×7.5%）/买沽候选无
允许	A级（T2）：深度优先588000→159915，A×1.5档375,000受单合约帽123,312收敛，单期帽仅容首笔满额+次笔截断约41,104（被挤占写日志）；IV>70%强制牛市价差仅限实1档：588000买购11月1200(10012645)+卖购11月1250、159915买购11月2400(90008315)+卖购11月2450；P级（独立通道）：沽12月实1档，putcoef×1.0档250,000受单合约帽收敛，独立帽不占主仓单期；C2（T3/T5/T6）：510500 -14.94%/159915 -24.62%/588000 -24.72%破线，转涨确认即触发
盯盘	锁周四（11-05）A级阈值（收跌≥2%且r5≤-3%）：510050≤2.7800/510300≤4.0102/510500≤6.2524/159915≤2.3549/588000≤1.1907；P级20日低点线（再破即新信号）：510500 6.293/159915 2.422/588000 1.222/510300 4.031/510050 2.791；510300 C2差1.77pp；⚠️记录缺口未修复——T2若涨开被拦须手工确认relay_dryrun.json已落盘，否则周四接力再断链
禁止	认沽全禁（r5全<8%摸顶禁令，P级豁免通道独立）；9:30-10:00不开新仓；虚1档起禁开；C1屏蔽（v3.7）；末日轮DTE≤7全禁（本月不涉及）；周三非周一（v3.19不适用）

类别

内容

通道

11月DTE=21∈主仓窗15-35正常（主仓新单一律11月）；12月DTE=49仅P级选约区间[36,70]；无空窗（v3.18空窗桶休眠）；锚点（经济权益822,081）：单合约帽123,312/单期帽164,416/连亏1×1.0/再投0；缩口闸asof10-30：S5空/S2=510050（帽×7.5%）/买沽候选无

允许

A级（T2）：深度优先588000→159915，A×1.5档375,000受单合约帽123,312收敛，单期帽仅容首笔满额+次笔截断约41,104（被挤占写日志）；IV>70%强制牛市价差仅限实1档：588000买购11月1200(10012645)+卖购11月1250、159915买购11月2400(90008315)+卖购11月2450；P级（独立通道）：沽12月实1档，putcoef×1.0档250,000受单合约帽收敛，独立帽不占主仓单期；C2（T3/T5/T6）：510500 -14.94%/159915 -24.62%/588000 -24.72%破线，转涨确认即触发

盯盘

锁周四（11-05）A级阈值（收跌≥2%且r5≤-3%）：510050≤2.7800/510300≤4.0102/510500≤6.2524/159915≤2.3549/588000≤1.1907；P级20日低点线（再破即新信号）：510500 6.293/159915 2.422/588000 1.222/510300 4.031/510050 2.791；510300 C2差1.77pp；⚠️记录缺口未修复——T2若涨开被拦须手工确认relay_dryrun.json已落盘，否则周四接力再断链

禁止

认沽全禁（r5全<8%摸顶禁令，P级豁免通道独立）；9:30-10:00不开新仓；虚1档起禁开；C1屏蔽（v3.7）；末日轮DTE≤7全禁（本月不涉及）；周三非周一（v3.19不适用）

① 审计（T8醒目呈报·待老板裁决）——【违规损失落地·v3.22同拦被违第2次】：今日止损离场的10012645正是11-02 T3在「A级涨开被拦日」违规开的同标的C2（首犯10-28亦未裁决），该笔-33,634亏损全部来自违规开仓；建议升级核查T2/T3任务书v3.22条款落地。【记录缺口·第4次复发】v38_dryrun_agap.json/relay_dryrun.json双未建（11-02三笔A级被拦无影子记录），提请责成引擎修复落盘。
② 手册149行盲区：隔夜浮盈+11.1%次日跳空低开09:31秒翻亏→-27%离场，止盈窗口对低开无保护（今日合规但利润全蒸发）；建议增补「低开跌破成本即按止损线管理」条款。
③ C2疑似漏单（置信度中·待查T3日志）：T3窗口10:03-10:13分钟线显示510500(6.470-6.479>昨收6.456·破线-14.07%)与159915(2.478-2.481>昨收2.473·破线-22.53%)双标的「破线+转涨确认」成立且单期帽余量47,604够一枪截断单，实际T3零开仓——不排除口径差异，需核查执行日志。
④ v3.20抬帽监测第4次触发：本笔仓位124,352=权益14.46%超旧10%帽；实亏-27.05%第4次破-25%假设线；单笔实亏=权益3.91%再超v3.21公示3%上限——回滚评估连续四周挂账未裁决，再次建议：拍板前暂停走新帽空间（临时回滚10%帽）。
⑤ 权益与统计：经济权益≈822,081（=916,194-74,496+14,017-33,634；看板859,781为T9旧值未含今日已实现）；本周（11-02起）开仓1笔/已实现-19,617；累计（09-07起）-192,304元/-76.9%（基数250,000）/第36交易日；月熔断口径拍板与10-18跨周+14,385终审仍悬置。

一、今日市场速览

二、当日成交与持仓（收盘空仓·止损1笔）

三、今日合规检查

四、明日预案（11月4日 周三 · T8已产出，直接引用）

四、明日预案（11月4日周三 · T8已产出，直接引用）